Ekonometrika 2
Dalyko anotacija lietuvių kalba
Šis kursas yra parengtas taip, kad studentams būtų suteiktos žinios ir pristatyti metodai, naudojami šiuolaikinės makroekonometrijos praktikoje. Studijų dalykas apima tiek trumpą makroekonometrijos istoriją, tiek ir šiuolaikinės makroekonometrijos metodologines problemas. Kurse pristatomi trys pagrindiniai temų blokai – endogeniškumas, dinamika ir tarpusavio priklausomybė; ekonometrinio tyrimo rezultatų interpretacija; bei makeroekonometrikos ir makroekonomikos teorijos sąsajos. Kursas užbaigiamas įvadu į laiko eilučių analizę.
Dalyko anotacija užsienio kalba
This course is designed to provide students with the knowledge and techniques used in the practice of modern macroeconometrics. The study subject covers both the short history of macroeconometrics and the methodological problems of modern macroeconometrics. The course presents three main blocks of topics - endogeneity, dynamics and interdependence; interpretation of econometric results; and the interfaces between macroeconometrics and macroeconomic theory. The course concludes with an introduction to time series analysis.
Būtinas pasirengimas dalyko studijoms
Taikomoji ekonometrika
Dalyko studijų rezultatai
1. Studentas žino kiekybinius ekonometrinius tyrimo metodus, geba paaiškinti tradicinių ir moderniųjų ekonometrikos modelių taikymo tarptautinės ekonomikos procesų ir politikos analizei ir vertinimui ypatumus bei ribotumus.
2. Studentas geba taikyti modelius bei metodus, kuriais grindžiami/analizuojami priežastiniai ryšiai empiriniuose bei taikomuosiuose tyrimuose tarptautinės ekonomikos tematika.
4. Studentas geba atlikti nepriklausomus mokslinius ir/ar taikomuosius tyrimus, įvertinti jų rezultatus, parengti ataskaitą.
5. Studentas geba argumentuotai pristatyti žodžiu suinteresuotosiomis šalimis tyrimų rezultatus tarptautinės ekonomikos srityje ir juos apginti.
6. Studentas geba kritiškai ir sistemiškai mąstyti, savarankiškai ir grupėje priimdamas sprendimus dėl tyrimo metodų pasirinkimo.
7. Studentas demonstruoja savarankiško mokymosi įgūdžius.
Dalyko turinys
1. Trumpa makroekonometrikos istorija. Aktualūs metodologiniais makroekonometrikos klausimai.
2. Trumpas statistikos ir bakalauro lygmens ekonometrikos kurso pakartojimas.
3. Endogenišumas ir jo šaltiniai. Statistinis ryšys ir priežastingumas. 2SLS ir IV su tarpgrupiniais duomenimis.
4. Longitudiniai duomenys ir jų pritaikomumo politikos poveikio vertinimui pavyzdžiai.
5. Kvazieksperimentai. Jų strategijos naudojant longitudinius duomenis ir POLS įverčių apskaičiavimo būdą.
6. Subalansuoti ir nesubalansuoti paneliniai duomenys. Laiko pseudokintamieji ir jų panaudojimas globalinių tendencijų (trendų) nustatymui.
7. Sąveikos ir netiesiniai modeliai bei jų panaudojimas poveikio heterogeniškumui tirti.
8. Įverčių apskaičiavimo būdo pasirinkimas ir tam taikomi testai.
9. POLS, FE ir RE įverčių apskaičiavimo būdai.
10. Heteroskedastiškumas, autokoreliacija, tarpgrupinė koreliacija. Testavimas ir alternatyvūs įverčių apskaičiavimo metodai.
11. GMM ir SGMM su dinaminiais paneliniais modeliais.
12. Laiko eilučių analizės pagrindai.
Dalyko studijos valandomis
Paskaitos 30 val.
Seminarai 15 val.
Konsultacijos 15 val.
Iš viso kontaktinio darbo val. 60 val.
Savarankiškas darbas 100 val.
Iš viso 160 val.
Studijų rezultatų vertinimas
Namų darbo ataskaita raštu 40%
Namų darbo rezultatų pristatymas ir gynimas 30%
Egzaminas – 30%
Literatūra
1. 2018 Adkins, L., C. Using GRETL for Principles of Econometrics, 5th ed. Oklahoma State University Press. https://www.learneconometrics.com/gretl/poe5/using_gretl_for_POE5.pdf
2. 2009 Mills, T., C., Patterson, K. ed. Palgrave Handbook of Econometrics. Volume 2. Applied Econometrics. Palgrave McMillan http://digamo.free.fr/ecometric9.pdf
3. 2013 Wooldridge, J., M. Introductory Econometrics. A Modern Approach. 5th Ed. South-Western, Cengage Learning https://economics.ut.ac.ir/documents/3030266/14100645/
Jeffrey_M._Wooldridge_Introductory_Econometrics
_A_Modern_Approach__2012.pdf
4. 2008 Brooks, C. Introductory Econometrics for Finance. 2nd Ed. Cambridge University Press http://prof.iauba.ac.ir/images/Uploaded_files/
3%20Brooks_Introductory%20Econometrics%20for%20Finance%20
(2nd%20edition)[2591271].PDF
5. 2020 Stock, J., H., Watson, M., W. Introduction to econometrics. Pearson.
Papildoma literatūra
1. 2012 Gujarati, D., N. Econometrics by example. Palgrave Macmillan
2. 2009 Angrist, J., D., Pischke, J., S. Mostly harmless econometrics: an empiricist's companion. Princeton University press.
