Laiko eilutės
Dalyko anotacija lietuvių kalba
Šio kurso tikslas yra suteikti studentams teorinių ir praktinių žinių, reikalingų analizuojant duomenis matematiniais metodais. Kursas apima tokias temas: stacionarios sekos, koreliacinės funkcijos, tiesinės transformacijos ir procesai, spektrinės funkcijos analizė, prognozavimas, parametrinis ir neparametrinis vertinimas.
Dalyko anotacija užsienio kalba
Course objective – introduce to the most important statistical methods for analysis of economic data. The course includes lectures and practical work. The main topics are: stationary sequences, correlation functions, linear transformations and processes, spectral function analysis, forecasting, parametric and nonparametric estimation.
Būtinas pasirengimas dalyko studijoms
Tikimybių teorija, Matematinė statistika
Dalyko studijų rezultatai
1. Pritaikys tiesinius modelius laiko eilučių analizei.
2. Patikrins parametrų statistinį reikšmingumą ir parinkto modelio adekvatumą.
3. Atliks spektrinės funkcijos analizę.
4. Patikrins laiko eilutės modelį ir pritaikys jį prognozavimui.
5. Pristatys atlikto namų darbą.
Dalyko turinys
1. Stacionarumo sąvoka.
2. Stacionarių eilučių pagrindinės charakteristikos.
3. Stacionarių eilučių spektrinė dekompozicija.
4. Tiesinės transformacijos.
5. Singuliarumas ir reguliarumas.
6. Wold dekompozicija.
7. Tiesinis prognozavimas.
8. Spektrinio tankio neparametrinis vertinimas.
9. Spektrinio tankio parametrinis vertinimas.
10. Tiesinio modelio parametrų vertinimas.
11. Hipotezių apie modelio eilę tikrinimas.
12. Prognozavimas naudojant parametrinius modelius.
13. Trendo funkcijų ir sezoninių komponenčių vertinimas.
14. Hipotezių apie stacionarumą tikrinimas.
15. Daugiamatės laiko eilutės.
Dalyko studijos valandomis
Paskaitos 45 val.
Praktiniai darbai 15 val.
Savarankiškas darbas 100 val.
Iš viso: 160 val.
Studijų rezultatų vertinimas
Kolokviumas – 25%, namų darbas – 25%, egzaminas – 50% galutinio pažymio.
Literatūra
1. 1998 N.Kligienė. Įva¬das į at¬si¬tik¬ti-nių se¬kų sta¬tis¬ti¬nę ana¬li¬zę. Technika
2. 2013 R. Leipus. Ekonometrija II (Paskaitų konspektai) Vilnius http://www.statistika.mif.vu.lt/wp-content/ uploads/2014/04/R.Leipus_EKOII.pdf
Papildoma literatūra
1. 2016 B.E.Hansen. Econometrics http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/econometrics/
2. 2016 R.H. Shumway, D.S. Stoffer. Time Series Analysis and Applications Using the R Statistical Package. http://www.stat.pitt.edu/stoffer/tsa4/tsaEZ.pdf
3. 2013 A.W. van der Vaart. Time series. Universiteit Leiden http://www.math.leidenuniv.nl/~avdvaart/timeseries/dictaat.pdf
