Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/41711
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKartašova, Jekaterina-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2018-10-06T19:03:46Z-
dc.date.available2018-10-06T19:03:46Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.isbn9789955634904-
dc.identifier.otherVDU02-000011338-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/41711-
dc.description.abstractMokslininkų susidomėjimas iracionalią investuotojų elgseną formuojančiais veiksniais, jų įtaka priimamiems finansiniams sprendimams bei priimtų sprendimų pasekmėmis nuolatos didėja. Įvairių šalių autoriai, tirdami investuotojų savybes, analizuodami individų investavimo elgseną bei jos padarinius finansų rinkoje, prieina išvados, kad iracionalūs veiksniai ne tik veikia investuotojų elgseną, bet ir sąlygoja anomalijų formavimąsi finansų rinkose. Investavimo sprendimo priėmimą veikia ne tik investuotojo atliktos fundamentalios bei techninės analizės duomenys bei rinkos naujienų informacija, bet ir investuotojo psichologija bei emocijos. Tuo tarpu atskirų investuotojų priimamų sprendimų visuma sukelia tam tikrus padarinius rinkoje. Straipsnyje siekiama ištirti, ar Lietuvos kapitalo rinkoje pasireiškia sezoniškumas ir anomalijos, susijusios su investuotojų elgsenos iracionalumu. Tikslui pasiekti, remiantis “NASDAQ OMX Baltic” vertybinių popierių biržos skelbiamais OMXV indekso statistiniais duomenimis, analizuojamas sezoniškumas ir kalendorinės anomalijos, pasireiškiančios Lietuvos kapitalo rinkoje 2000-2010 metaislt
dc.description.abstractThe aim of the paper is to investigate, whether there are evidences of anomalies and seasonality existence in Lithuania’s capital market caused by investors irrationality. The seasonality and calendar anomalies in Lithuania’s capital market are being analized in the period of 2000 –2010 year by using OMXV index statistics published by “NASDAQ OMX Baltic” stock exchange. After the short reviews of previously held researches in this area, calendar anomalies and seasonality are presented as the object of the paper. Also, the substantiation of the research of seasonality and calendar anomalies in Lithuania’s capital market relevance, logic of the investigation and mathematical modeling method ares being shown. The last section of the paper presents and judges the research’ results of manifestation of monthly, weekly, daily seasonality and “Helloween”, “January” and “Weekend” effects in Lithuania’s capital marketen
dc.description.sponsorshipEkonomikos ir vadybos fakultetas-
dc.description.sponsorshipFinansų katedra-
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.format.extentp. 94-105-
dc.language.isolt-
dc.relation.ispartofŪkio plėtra: teorija ir praktika [elektroninis išteklius] : 8-oji mokslinė konferencija, 2011 m. guodžio 8 d., Kaunas, Lietuva : konferencijos straipsniai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2011-
dc.subjectKalendorinės anomalijoslt
dc.subjectSezoniškumaslt
dc.subjectIracionali investuotojų elgsenalt
dc.subjectElgsenos finansailt
dc.subjectFinansų rinkalt
dc.subjectCalendar anomaliesen
dc.subjectSeasonalityen
dc.subjectIrrational investors behavioren
dc.subjectBehavioral financeen
dc.subjectFinancial marketen
dc.subject.otherEkonomika / Economics (S004)-
dc.titleKalendorinių anomalijų formavimasis bei sezoniškumas Lietuvos finansų rinkojelt
dc.title.alternativeFormation of calendar anomalies and seasonality in Lithuanian financial marketen
dc.typeStraipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P1f)-
dcterms.bibliographicCitation19-
dc.date.updated2013-01-22T10:04Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "62076"}, "publisher": {"other": ["Vilniaus universiteto leidykla"], "list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": false}, "isbn": ["9789955634904"], "code": "P1f", "subject": ["S004"], "country": "LT", "language": "lt", "area": "S", "original": true, "pages": 12, "sheets": 0.857, "timestamp": "20130122100445.0", "account": {"year": 2011, "late": true}, "na": 1, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 1, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 1, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Ekonomikos ir vadybos fakultetas", "id": "02", "level": "2", "type": "fak", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Finansų katedra", "id": "0204", "level": "3", "type": "kat", "research": "1", "status": "0"}}}], "id": "92735EED39F074952339EB8D2BFAC469", "lname": "Kartašova", "fname": "Jekaterina", "status": "0", "name": "Kartašova, Jekaterina"}]}-
local.typeP-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptVytauto Didžiojo universitetas-
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Files in This Item:
marc.xml8.88 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show simple item record

Page view(s)

146
checked on Jan 5, 2020

Download(s)

10
checked on Jan 5, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.