Macroeconomic business cycle indicators of credit risk increase in commercial banks

Abstract

The macroeconomic factors were analyzed in this paper that allow to predict the increase of banks' clients credit risk when the stages of business cycle change. The statistical model was developed to predict the growth of doubtful and non-performing loans in the commercial banks loan portfolios.

Straipsnyje analizuojami makroekonominiai veiksniai, leidžiantys prognozuoti bankų klientų kredito rizikos lygio padidėjimą kintant verslo ciklo stadijoms. Sudarytas statistinis modelis leidžiantis prognozuoti abejotinų ir neveiksnių paskolų dalies padidėjimą komercinių bankų paskolų portfeliuose.