Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/1284
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Kaupelytė, Dalia;Bendoraitytė, Asta
Title: Formation of countercyclical capital buffer in the European developing countries
Other Title: Anticiklinės kapitalo atsargos formavimas besivystančiose Europos šalyse
Is part of: Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied economics: systematic research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, T. 7, nr. 2, 2013
Extent: p. 47-58
Date: 2013
Keywords: Anticiklinė kapitalo atsarga;HP filtras;JVG metodas;Bazelis III kapitalo pakankamumo reikalavimai;Besivystančios Europos šalys;Countercyclical capital buffer;HP filter;OOS method;Basel III capital requirements;European developing countries
Abstract: Šiame straipsnyje yra analizuojamas bankų kapitalo pakankamumo reguliavimo gairėmis Bazelis III priimamas naujas kapitalo pakankamumo lygio valdymo įrankio – anticiklinės kapitalo atsargos – formavimas besivystančiose Europos šalyse. Ši priemonė sukurta tam, kad užtikrintų, jog bankų priežiūros reikalavimai apimtų ir makro–finansinę aplinką, kurioje bankas veikia. Šią atsargą yra reikalaujama sukaupti perviršinio kreditų privačiam sektoriui augimo laikotarpiais, ir ši kapitalo pakankamumo lygio atsarga turėtų būti naudojama ekonomikos nuosmukio metu padengti susidarančius nuostolius ir apsaugoti nuo gilesnės finansinės krizės. Anticiklinės kapitalo atsargos formavimas remsis kreditų ir BVP santykio nukrypimo nuo ilgalaikių tendencijų dydžiu. Ilgalaikės kreditų ir BVP santykio tendencijos, remiantis Bazelio Komiteto rekomendacijomis, bus įvertinamos naudojant Hodrick-Prescott filtru. Šis dydis turėtų leisti vertinti tvarų kreditų išduodamų privačiam sektoriui augimą. Tačiau, kyla klausimas, ar ilgo laikotarpio kreditų ir BVP santykio trendas, skaičiuojamas remiantis Bazelis III gairėse siūloma anticiklinės kapitalo atsargos skaičiavimo metodika, yra tinkama besivystančių šalių atveju. Mokslinės literatūros apžvalga rodo, kad Bazelio Komiteto siūlomas Hodrick-Prescott filtras ne visais atvejais yra tinkamas instrumentas anticiklinės kapitalo atsargos formavimui besivystančiose šalyse dėl vykstančio prisivijimo efekto ir sąlyginai trumpos duomenų eilutės šiose šalyse. Šiame tyrime anticiklinės kapitalo atsargos formavimui yra naudojami du skirtingi tvaraus kreditų privačiam sektoriui augimo skaičiavimo metodai. Pirmasis iš jų yra pasiūlytas Bazelio Komiteto – Hodrick- Prescott filtras. Tai matematinis įrankis, dažai naudojamas makroekonominėse analizėse išskiriant iš duomenų eilutės ciklo komponentą. [...]
The purpose of this paper is to analyse countercyclical capital buffer formation peculiarities in the European developing countries. The question arises, whether long term credit-to-GDP trend for sustainable credit to private sector growth, calculated using HP filter and proposed by Basel III capital regulation requirements is suitable for the developing countries? Results of the research are compared with the results obtained using OOS method, proposed by recent research studies. Research results showed that neither of the two methods is suitable for all the developing European countries and that Basel Committee should discuss implementation of other alternative countercyclical capital buffer formation methods
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/1284/1/ISSN1822-7996_2013_T_7.N_2.PG_47-58.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/1284
http://dx.doi.org/10.7220/AESR.1822.7996.2013.7.2.3
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Ekonomikos katedra
Finansų katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai / Applied Economics: Systematic Research 2013, nr. 7(2)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml13.11 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

220
checked on Mar 31, 2020

Download(s)

178
checked on Mar 31, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.