Įvertinių dispersijų vertinimo metodų palyginimas
Žilinskas, Audrius |
Šiame darbe nagrinėjami baigtinės populiacijos dviejų sumų santykio ir dispersijos standartiniai bei populiacijos sumos regresinis ir kalibruotasis įvertiniai. Sukonstruojami šių įvertinių dispersijų įvertiniai, taikant skleidimo Teiloro eilute metodą. Darbe atliekamas matematinis modeliavimas, kurio pagalba tiriama, kaip įvertinių tikslumo charakteristikos priklauso nuo imties dydžio. Pastebėta, kad įvertinių tikslumo charakteristikos priklauso nuo imties dydžio. Didesnis elementų kiekis imtyse garantuoja tikslesnius parametrų įverčius. Rezultatai parodė, kad geriau tinka darbe sukonstruoti įvertiniai, negu tie kurie gauti universaliais metodais, kaip visraktis (jackknife) ar atsitiktinių grupių metodas. Visi matematinio modeliavimo eksperimentai atlikti, naudojant matematinių uždavinių paketą Matlab.
In this work, the following estimators are being analysed: the standard estimator of a ratio of two finite population totals, the traditional estimator of a population variance, regression and calibration estimators of a population total. Using Taylor's series method, we construct here the estimators of a variance of the estimators of parameters. In this study, mathematical modelling was performed and investigation carried out to check how the characteristics of estimators' accuracy depends on sample size. It was noticed that the characteristics of estimators' accuracy highly depends on amount of elements in the sample. The greater amount of elements in the sample guarantees higher accuracy of the estimators of a variance. Simulation results show, that Taylor linearized estimators are more accurate as compared to those that are derived using jackknife or random group methods. All experiments of mathematical modelling were performed using mathematical package MATLAB.