Euribor rodiklio modeliavimas ir prognozavimas taikant autoregresinius modelius
Juozulevičius, Rytis |
Šiame darbe atliekamas tyrimas siekiant išsiaiškinti, kurie autoregresiniai modeliai, iš savo atitinkamų klasių, geriausiai aprašo surinktus Euribor rodiklio duomenis. Sudaryti autoregresiniai modeliai geriausiai atitinkantys empirinius duomenis bei turintys didžiausią prognozavimo tikslumą. Atrinkus modelius, sudaryta Euribor rodiklio prognozė vieneriems metams į priekį. Gauti rezultatai apibendrinti. Duomenys paimti iš Europos Sąjungos statistikos tarnybos bei Europos Centrinio Banko duomenų saugyklų. Duomenims sisteminti, modeliuoti, analizuoti ir prognozuoti naudoti R bei Gretl statistiniai paketai.
This thesis is focused on Euribor rates analysis and forecasting. Research was done to determine best empirical data fitting, as well as highest forecasting accuracy having, autoregressive models of their respective classes. After selecting right models, Euribor rates were forecasted for the next year ahead. The results are summarized. Data was taken from statistical office of the European Union and European Central Bank data warehouses. All data structurizing, modeling, analysis and forecasting was achieved with statistical software R and Gretl.