Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/1248
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Raškinis, Dalius
Title: The phenomenon of financial bubbles : the case study of Lithuania
Other Title: Finansinių burbulų fenomenas: Lietuvos atvejo analizė
Is part of: Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied economics: systematic research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, T. 3, nr. 1, 2009
Extent: p. 79-87
Date: 2009
Keywords: Finansai;Finansų rinkos;Finansiniai burbulai;Ekonominė krizė;Finance;Financial markets;Financial bubbles;Economic crisis
Abstract: Straipsnyje analizuojamas finansinių burbulų fenomenas, jo ekonominės pasekmės bei pristatoma Lietuvos atvejo studija. Galima daryti išvadą, jog finansinių bubulų atsiradimo prielaidos turėtų būti nuosekliai analizuojamos ir kontroliuojamos, siekiant išvengti galimų pasekmių, iškreipiančių rinkos sąlygas
This study is dedicated to the analysis of financial bubbles, their consequences and the case study of financial bubbles in Lithuania. It can be deduced that the formation of financial bubbles must be thoroughly investigated and controlled in order to soften the possible consequences of future market inadequacies
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/1248
https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/1248/1/ISSN1822-7996_2009_V_3.N_1.PG_79-87.pdf
https://eltalpykla.vdu.lt/1/1248
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Finansų katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai / Applied Economics: Systematic Research 2009, nr. 3(1)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.43 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

122
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

40
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.